Revista de Economía del Caribe, NO. 24: JUL-DIC 2019

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Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano período 2014-2016

Miguel Antonio Alba Suárez

Resumen


El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca el abordar el estudio del Valor en Riesgo como instrumento, que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en Riesgo aplicado al mercado de deuda pública.


Palabras Clave / Keywords

ARIMA, GARCH, parámetrico, desempeño, Valor en Riesgo

Tipo de Artículo

Artículo de investigación científica y tecnológica

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